V-Lab
Putnam BDC Income ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.94%
decreased by 1.32%
1周
15.95%
decreased by 1.31%
1个月
15.95%
decreased by 1.31%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2022年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 79个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约79天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0089 | 2.67*** |
| αARCH | 0.1209 | 3.11*** |
| βGARCH | 0.8282 | 27.02*** |
| γ杠杆 | 0.0843 | 0.91 |
0.991
持续性79天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0089 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1209 | 3.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8282 | 27.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0843 | 0.91 |
持续性:
0.991
半衰期:
79天
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