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Putnam BDC Income ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.83%
decreased by 1.25%
1周
16.08%
decreased by 1.00%
1个月
16.74%
decreased by 0.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2022年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0758 | 1.99** |
| αARCH | 0.0290 | 1.01 |
| βGARCH | 0.7875 | 12.17*** |
| γ杠杆 | 0.2481 | 1.14 |
0.941
持续性11天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0758 | 1.99** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0290 | 1.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7875 | 12.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2481 | 1.14 |
持续性:
0.941
半衰期:
11天
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