V-Lab
Putnam BDC Income ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.07%
decreased by 1.62%
1周
17.01%
decreased by 1.68%
1个月
16.84%
decreased by 1.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35
参数估计
2022年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0068 | 0.18 |
| αARCH | 0.2360 | 2.84*** |
| βGARCH | 0.9246 | 29.83*** |
| γ杠杆 | -0.1727 | -2.03** |
0.925
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0068 | 0.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2360 | 2.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9246 | 29.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1727 | -2.03** |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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