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范达铀与核能ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
48.06%
increased by 1.88%
1周
48.41%
increased by 2.23%
1个月
49.38%
increased by 3.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:42
参数估计
2007年8月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2772 | 6.66*** |
| αARCH | 0.0795 | 5.64*** |
| βGARCH | 0.8648 | 41.42*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0632 | 0.37 |
| γ2 | -0.2206 | -0.77 |
| γ3 | 0.3341 | 1.80* |
| γ4 | -0.3248 | -2.53** |
| γ5 | 0.3408 | 3.06*** |
| γ6 | -0.2666 | -2.52** |
| γ7 | 0.2006 | 2.04** |
| γ8 | -0.2672 | -3.83*** |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2772 | 6.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0795 | 5.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8648 | 41.42*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0632 | 0.37 |
| γ2 | -0.2206 | -0.77 |
| γ3 | 0.3341 | 1.80* |
| γ4 | -0.3248 | -2.53** |
| γ5 | 0.3408 | 3.06*** |
| γ6 | -0.2666 | -2.52** |
| γ7 | 0.2006 | 2.04** |
| γ8 | -0.2672 | -3.83*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析