V-Lab
范达铀与核能ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.33%
decreased by 0.90%
1周
41.41%
decreased by 0.82%
1个月
41.70%
decreased by 0.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:42
参数估计
2007年8月15日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0041 | 0.85 |
| αARCH | 0.0782 | 7.56*** |
| βGARCH | 0.9219 | 99.68*** |
| γ杠杆 | 0.2936 | 2.89*** |
1.000
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0041 | 0.85 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0782 | 7.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9219 | 99.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2936 | 2.89*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
ETFs的其他非对称GARCH模型分析