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范达铀与核能ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.52%
increased by 3.75%
1周
44.33%
increased by 3.56%
1个月
43.60%
increased by 2.83%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:41
参数估计
2007年8月15日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 86个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大84%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约86天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大84%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0122 | 2.43** |
| αARCH | 0.1474 | 6.69*** |
| βGARCH | 0.9919 | 328.45*** |
| γ杠杆 | -0.0436 | -2.25** |
0.992
持续性86天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0122 | 2.43** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1474 | 6.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9919 | 328.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0436 | -2.25** |
持续性:
0.992
半衰期:
86天
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