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范达铀与核能ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
39.50%
increased by 5.88%
1周
39.25%
increased by 5.63%
1个月
38.33%
increased by 4.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:41
参数估计
2007年8月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加52%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大52%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0433 | 5.02*** |
| αARCH | 0.1482 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.8002 | 47.33*** |
| γ杠杆 | 0.0765 | 2.29** |
0.987
持续性52天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0433 | 5.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1482 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8002 | 47.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0765 | 2.29** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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