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范达铀与核能ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

49.14%

increased by 3.36%

1周

48.86%

increased by 3.08%

1个月

47.48%

increased by 1.70%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:43

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 范达铀与核能ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年8月15日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加298%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大298%
参数值t统计量
m窗口101
αARCH0.0279
1.93*
βGARCH0.8634
57.25***
γ杠杆0.0834
3.61***
λ₁τ截距0.0086
0.87
λ₂预测调整0.1917
2.00**
λ₃τ持续性0.8083
8.85***

0.933

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

101
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0279
1.93*
β

GARCH

波动率持续性

0.8634
57.25***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0834
3.61***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0086
0.87
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1917
2.00**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8083
8.85***

持续性:

0.933

半衰期:

10天