V-Lab
范达铀与核能ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.21%
increased by 2.78%
1周
45.23%
increased by 2.80%
1个月
45.32%
increased by 2.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:42
参数估计
2007年8月15日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1054个交易日（约4.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大91%
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1054天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大91%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0082 | 2.93*** |
| αARCH | 0.0677 | 6.06*** |
| βGARCH | 0.9323 | 97.86*** |
| γ杠杆 | 0.1676 | 2.29** |
| δ幂 | 1.9047 | 6.02*** |
0.999
持续性1054天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0082 | 2.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0677 | 6.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9323 | 97.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1676 | 2.29** |
δ 幂 变换幂次 | 1.9047 | 6.02*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1054天
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