V-Lab
范达铀与核能ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.55%
increased by 5.10%
1周
36.64%
increased by 3.19%
1个月
31.21%
decreased by 2.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:41
参数估计
2007年8月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加35%。 波动率幂次 δ = 1.12 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大35%δ = 1.12 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0602 | 6.31*** |
| αARCH | 0.1735 | 9.46*** |
| βGARCH | 0.8083 | 41.30*** |
| γ杠杆 | 0.1319 | 3.08*** |
| δ幂 | 1.1196 | 9.88*** |
0.948
持续性13天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0602 | 6.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1735 | 9.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8083 | 41.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1319 | 3.08*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.1196 | 9.88*** |
持续性:
0.948
半衰期:
13天
ETFs的其他非对称指数乘法误差模型分析