V-Lab
范达铀与核能ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
52.33%
increased by 1.64%
1周
53.24%
increased by 2.55%
1个月
55.82%
increased by 5.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:42
参数估计
2007年8月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2759 | 8.41*** |
| αARCH | 0.0768 | 5.42*** |
| βGARCH | 0.8753 | 44.68*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0260 | -1.91* |
| γ2 | 0.0676 | 3.20*** |
| γ3 | -0.0157 | -0.88 |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2759 | 8.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0768 | 5.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8753 | 44.68*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0260 | -1.91* |
| γ2 | 0.0676 | 3.20*** |
| γ3 | -0.0157 | -0.88 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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