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Natura Hue Chem Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.78%
decreased by 1.11%
1周
29.78%
decreased by 1.11%
1个月
29.77%
decreased by 1.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2012年5月21日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 5022个交易日（约19.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约5022天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2323 | 4.12*** |
| αARCH | 0.0750 | 13.20*** |
| βGARCH | 0.9248 | 158.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 8.5678 | 2.53** |
| γ2 | -19.7983 | -4.14*** |
| γ3 | 24.3395 | 11.00*** |
| γ4 | -20.7954 | -6.48*** |
| γ5 | 10.0053 | 2.59*** |
| γ6 | -3.6819 | -1.00 |
| γ7 | 1.6759 | 0.52 |
| γ8 | -0.3283 | -0.16 |
| γ9 | 0.2589 | 0.19 |
1.000
持续性5022天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2323 | 4.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0750 | 13.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9248 | 158.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 8.5678 | 2.53** |
| γ2 | -19.7983 | -4.14*** |
| γ3 | 24.3395 | 11.00*** |
| γ4 | -20.7954 | -6.48*** |
| γ5 | 10.0053 | 2.59*** |
| γ6 | -3.6819 | -1.00 |
| γ7 | 1.6759 | 0.52 |
| γ8 | -0.3283 | -0.16 |
| γ9 | 0.2589 | 0.19 |
持续性:
1.000
半衰期:
5022天
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