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Natura Hue Chem Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.60%
decreased by 0.64%
1周
28.72%
increased by 1.48%
1个月
35.10%
increased by 7.86%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2012年5月21日 至 2026年9月9日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.24 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天δ = 2.24 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3481 | 1.37 |
| αARCH | 0.1302 | 4.21*** |
| βGARCH | 0.8423 | 24.30*** |
| γ杠杆 | -0.0190 | -0.33 |
| δ幂 | 2.2360 | 5.24*** |
0.985
持续性47天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3481 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1302 | 4.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8423 | 24.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0190 | -0.33 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2360 | 5.24*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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