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Natura Hue Chem Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
25.68%
decreased by 0.94%
1周
25.68%
decreased by 0.94%
1个月
25.69%
decreased by 0.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:31
参数估计
2012年5月21日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2382 | 0.01 |
| αARCH | 0.0751 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9249 | 0.06 |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.9670 | 0.00 |
| γ2 | -12.5129 | 0.00 |
| γ3 | 22.2419 | 0.01 |
| γ4 | -20.2188 | -0.02 |
| γ5 | 9.7715 | 0.01 |
| γ6 | -3.5161 | -0.01 |
| γ7 | 1.6221 | 0.01 |
| γ8 | -0.3087 | 0.00 |
| γ9 | -0.9091 | -0.01 |
1.000
持续性86643天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2382 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0751 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9249 | 0.06 |
样条系数
K=9
| γ1 | 2.9670 | 0.00 |
| γ2 | -12.5129 | 0.00 |
| γ3 | 22.2419 | 0.01 |
| γ4 | -20.2188 | -0.02 |
| γ5 | 9.7715 | 0.01 |
| γ6 | -3.5161 | -0.01 |
| γ7 | 1.6221 | 0.01 |
| γ8 | -0.3087 | 0.00 |
| γ9 | -0.9091 | -0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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