V-Lab
科威特第纳尔零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月16日 星期三的波动率预测
1天
2.62%
decreased by 0.01%
1周
2.83%
increased by 0.20%
1个月
3.27%
increased by 0.64%
更新于2026年9月15日星期二 UTC 19:10
参数估计
1991年6月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2927 | 4.84*** |
| αARCH | 0.1542 | 9.70*** |
| βGARCH | 0.7562 | 36.41*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0001 | 0.00 |
| γ2 | 0.0877 | 1.93* |
| γ3 | -0.2192 | -4.49*** |
| γ4 | 0.2300 | 4.12*** |
| γ5 | -0.1534 | -3.04*** |
| γ6 | 0.0517 | 1.21 |
| γ7 | 0.0410 | 1.14 |
| γ8 | -0.0515 | -1.38 |
| γ9 | 0.0501 | 1.33 |
| γ10 | -0.0710 | -2.86*** |
0.910
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2927 | 4.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1542 | 9.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7562 | 36.41*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0001 | 0.00 |
| γ2 | 0.0877 | 1.93* |
| γ3 | -0.2192 | -4.49*** |
| γ4 | 0.2300 | 4.12*** |
| γ5 | -0.1534 | -3.04*** |
| γ6 | 0.0517 | 1.21 |
| γ7 | 0.0410 | 1.14 |
| γ8 | -0.0515 | -1.38 |
| γ9 | 0.0501 | 1.33 |
| γ10 | -0.0710 | -2.86*** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天