V-Lab: Hub Cyber Security Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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Hub Cyber Security Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2023年3月5日星期日波动率预测:55.96% (-3.69%)

更新于2023年3月4日星期六 UTC 02:23

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5347	2.91
$α$	0.1270	4.07
$β$	0.8041	19.41
$γ_{1}$	-1.4942	-1.42
$γ_{2}$	2.5751	1.61
$γ_{3}$	-1.9182	-1.96
$γ_{4}$	0.7839	0.83
$γ_{5}$	0.1865	0.21
$γ_{6}$	0.2138	0.31
$γ_{7}$	-0.2096	-0.32
$γ_{8}$	-0.5745	-0.72
$γ_{9}$	0.5114	0.61
$γ_{10}$	-0.0424	-0.06

估计样本:
2011年5月6日至2023年3月2日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测