V-Lab: 德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年6月30日星期一波动率预测:40.73% (-1.10%)

更新于2025年6月29日星期日 UTC 04:19

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8405	5.57
$α$	0.0729	7.87
$β$	0.8910	63.42
$γ_{1}$	-0.0466	-1.02
$γ_{2}$	0.1489	2.11
$γ_{3}$	-0.2251	-4.27
$γ_{4}$	0.2096	4.23
$γ_{5}$	-0.1126	-2.34
$γ_{6}$	-0.0002	-0.00
$γ_{7}$	0.0923	2.02
$γ_{8}$	-0.1212	-2.04
$γ_{9}$	0.0652	1.40

估计样本:
1990年1月2日至2025年6月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测