V-Lab: 德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:72.48% (-2.01%)

更新于2026年2月17日星期二 UTC 20:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8420	5.71
$α$	0.0720	7.85
$β$	0.8915	63.37
$γ_{1}$	-0.0369	-0.85
$γ_{2}$	0.1303	1.96
$γ_{3}$	-0.2102	-4.28
$γ_{4}$	0.2048	4.39
$γ_{5}$	-0.1207	-2.60
$γ_{6}$	0.0156	0.35
$γ_{7}$	0.0782	1.90
$γ_{8}$	-0.1132	-2.17
$γ_{9}$	0.0609	1.35

估计样本:
1990年1月2日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测