V-Lab: 德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月22日星期二波动率预测:60.78% (-2.71%)

更新于2025年4月19日星期六 UTC 01:06

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8485	5.50
$α$	0.0726	7.78
$β$	0.8932	64.00
$γ_{1}$	-0.0499	-1.05
$γ_{2}$	0.1560	2.12
$γ_{3}$	-0.2317	-4.20
$γ_{4}$	0.2131	4.14
$γ_{5}$	-0.1127	-2.28
$γ_{6}$	-0.0008	-0.02
$γ_{7}$	0.0897	1.85
$γ_{8}$	-0.1146	-1.83
$γ_{9}$	0.0589	1.23

估计样本:
1990年1月2日至2025年4月17日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测