V-Lab: 德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:64.48% (-2.38%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:15

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8432	5.71
$α$	0.0717	7.83
$β$	0.8919	63.35
$γ_{1}$	-0.0387	-0.88
$γ_{2}$	0.1343	1.99
$γ_{3}$	-0.2140	-4.28
$γ_{4}$	0.2059	4.35
$γ_{5}$	-0.1181	-2.53
$γ_{6}$	0.0106	0.24
$γ_{7}$	0.0825	1.96
$γ_{8}$	-0.1142	-2.10
$γ_{9}$	0.0598	1.30

估计样本:
1990年1月2日至2025年12月5日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测