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V-Lab

德国蒂森克虏伯股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

55.10%

decreased by 0.75%

1周

55.09%

decreased by 0.76%

1个月

55.05%

decreased by 0.80%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:46

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8446	5.83
$α$	0.0714	7.79
$β$	0.8914	62.73
$γ_{1}$	-0.0315	-0.74
$γ_{2}$	0.1214	1.87
$γ_{3}$	-0.2048	-4.32
$γ_{4}$	0.2042	4.54
$γ_{5}$	-0.1266	-2.81
$γ_{6}$	0.0262	0.59
$γ_{7}$	0.0676	1.69
$γ_{8}$	-0.1074	-2.17
$γ_{9}$	0.0600	1.36

估计样本:
1990年1月2日至2026年5月15日