跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

德国蒂森克虏伯股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

41.95%

increased by 0.23%

1周

41.96%

increased by 0.24%

1个月

41.96%

increased by 0.24%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:13

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国蒂森克虏伯股份公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月18日

模型洞察

在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 125个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大102%

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约125天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大102%
参数值t统计量
ω常数项0.0390
2.79***
αARCH0.0305
3.95***
βGARCH0.9484
145.66***
γ杠杆0.0311
2.22**

0.994

持续性

125天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0390
2.79***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0305
3.95***
β

GARCH

波动率持续性

0.9484
145.66***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0311
2.22**

持续性:

0.994

半衰期:

125天