Columbia Corporate Bond ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
6.06%
increased by 1.20%
1周
5.91%
increased by 1.05%
1个月
5.51%
increased by 0.65%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:23
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 27.49，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 27.49 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.0934 | 3.34*** |
| α得分 | 0.0868 | 0.93 |
| β持续性 | 0.9262 | 15.61*** |
| ν自由度 | 27.4909 | 0.06 |
0.926
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.0934 | 3.34*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0868 | 0.93 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9262 | 15.61*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 27.4909 | 0.06 |
持续性:
0.926
半衰期:
9天
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