Columbia Corporate Bond ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
3.50%
decreased by 0.89%
1周
3.59%
decreased by 0.80%
1个月
3.87%
decreased by 0.52%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
杠杆效应由负的gamma（gamma = -0.1753）捕捉，证实负向冲击对波动率的提升大于同等幅度的正向冲击。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负向冲击对波动率的影响更大（杠杆效应）
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1668 | -1.59 |
| αARCH | 0.0406 | 0.55 |
| βGARCH | 0.9353 | 7.67*** |
| γ杠杆 | -0.1753 | -2.72*** |
0.935
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1668 | -1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0406 | 0.55 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9353 | 7.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1753 | -2.72*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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