Columbia Corporate Bond ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.12%
decreased by 0.68%
1周
1.69%
decreased by 1.11%
1个月
0.97%
decreased by 1.83%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:23
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.0019 | |
| βGARCH | 0.5253 | |
| γ杠杆 | 0.4863 | |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | |
| λ₂预测调整 | 0.0007 | |
| λ₃τ持续性 | 0.2363 |
0.770
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0019 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5253 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4863 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0007 | |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2363 |
持续性:
0.770
半衰期:
3天
Columbia Corporate Bond ETF其他分析
ETFs的其他MF2-GARCH分析