Columbia Corporate Bond ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
4.73%
decreased by 0.15%
1周
4.71%
decreased by 0.17%
1个月
4.68%
decreased by 0.20%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0042 | 1.17 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8930 | 14.47*** |
| γ杠杆 | 0.1149 | 0.77 |
0.950
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0042 | 1.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8930 | 14.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1149 | 0.77 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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