Columbia Corporate Bond ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
6.73%
increased by 1.11%
1周
6.64%
increased by 1.02%
1个月
6.44%
increased by 0.82%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7930 | 2.74*** |
| αARCH | 0.0833 | 1.67* |
| βGARCH | 0.8251 | 6.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3665 | -0.12 |
0.908
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7930 | 2.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0833 | 1.67* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8251 | 6.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.3665 | -0.12 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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