Columbia Corporate Bond ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
6.12%
increased by 0.90%
1周
6.08%
increased by 0.86%
1个月
5.95%
increased by 0.73%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0031 | 1.21 |
| αARCH | 0.0625 | 1.52 |
| βGARCH | 0.9102 | 16.32*** |
0.973
持续性25天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0031 | 1.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0625 | 1.52 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9102 | 16.32*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
Columbia Corporate Bond ETF其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析