Direxion每日半导体3倍做多ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
149.74%
increased by 38.91%
1周
148.48%
increased by 37.65%
1个月
143.80%
increased by 32.97%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年3月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5270 | 3.78*** |
| αARCH | 0.0849 | 7.05*** |
| βGARCH | 0.9006 | 65.80*** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5270 | 3.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0849 | 7.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9006 | 65.80*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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