Direxion每日半导体3倍做多ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
165.29%
increased by 47.11%
1周
163.13%
increased by 44.95%
1个月
155.25%
increased by 37.07%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年3月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6217 | 3.92*** |
| αARCH | 0.0516 | 2.49** |
| βGARCH | 0.9000 | 61.83*** |
| γ杠杆 | 0.0589 | 1.92* |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6217 | 3.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0516 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9000 | 61.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0589 | 1.92* |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析