Direxion每日半导体3倍做多ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
181.21%
increased by 49.44%
1周
177.46%
increased by 45.69%
1个月
165.91%
increased by 34.14%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年3月11日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加300%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大300%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0317 | 1.71* |
| βGARCH | 0.8720 | 45.44*** |
| γ杠杆 | 0.0954 | 4.49*** |
| λ₁τ截距 | 0.0182 | 0.37 |
| λ₂预测调整 | 0.0147 | 2.71*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9853 | 153.10*** |
0.951
持续性14天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0317 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8720 | 45.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0954 | 4.49*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0182 | 0.37 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0147 | 2.71*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9853 | 153.10*** |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
ETFs的其他MF2-GARCH分析