Direxion每日半导体3倍做多ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
162.41%
increased by 35.98%
1周
161.76%
increased by 35.33%
1个月
159.66%
increased by 33.23%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年3月11日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8591 | 8.54*** |
| αARCH | 0.0872 | 6.79*** |
| βGARCH | 0.8772 | 49.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0080 | 2.63*** |
0.964
持续性19天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8591 | 8.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0872 | 6.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8772 | 49.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0080 | 2.63*** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
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