Columbia Corporate Bond ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
11.08%
increased by 6.42%
1周
10.59%
increased by 5.93%
1个月
9.06%
increased by 4.40%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:22
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月16日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.30），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0581 | 1.69* |
| βGARCH | 0.8855 | 14.05*** |
| γ杠杆 | 0.2957 | 2.26** |
0.944
持续性12天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0581 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8855 | 14.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2957 | 2.26** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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