Binancecoin to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
35.27%
increased by 7.53%
1周
42.82%
increased by 15.08%
1个月
63.49%
increased by 35.75%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 06:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年12月20日 至 2026年10月17日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 64个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.4029 | 1.49 |
| αARCH | 0.5470 | 20.67*** |
| βGARCH | 0.4422 | 40.34*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.3395 | -0.95 |
| γ2 | 2.0099 | 1.07 |
| γ3 | -0.8565 | -0.83 |
| γ4 | -0.7835 | -0.88 |
| γ5 | 2.6989 | 2.22** |
| γ6 | -23.5543 | -11.18*** |
| γ7 | 64.5706 | 12.62*** |
| γ8 | -66.5896 | -9.21*** |
| γ9 | 26.3549 | 4.76*** |
| γ10 | -2.9673 | -1.21 |
0.989
持续性64天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4029 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5470 | 20.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4422 | 40.34*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.3395 | -0.95 |
| γ2 | 2.0099 | 1.07 |
| γ3 | -0.8565 | -0.83 |
| γ4 | -0.7835 | -0.88 |
| γ5 | 2.6989 | 2.22** |
| γ6 | -23.5543 | -11.18*** |
| γ7 | 64.5706 | 12.62*** |
| γ8 | -66.5896 | -9.21*** |
| γ9 | 26.3549 | 4.76*** |
| γ10 | -2.9673 | -1.21 |
持续性:
0.989
半衰期:
64天