Binancecoin to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
27.60%
increased by 4.09%
1周
123.46%
increased by 99.95%
1个月
241,108.34%
increased by 241,084.83%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 06:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年12月20日 至 2026年10月17日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加76%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大76%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1286 | 5.25*** |
| βGARCH | 0.7807 | 24.60*** |
| γ杠杆 | 0.0974 | 1.99** |
| λ₁τ截距 | 0.0237 | 0.90 |
| λ₂预测调整 | 0.9987 | 17.34*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0013 | 0.98 |
0.958
持续性16天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1286 | 5.25*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7807 | 24.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0974 | 1.99** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0237 | 0.90 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9987 | 17.34*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0013 | 0.98 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天