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卧龙新能源集团股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

33.17%

increased by 0.03%

1周

35.93%

increased by 2.79%

1个月

38.34%

increased by 5.20%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:15

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 卧龙新能源集团股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年4月15日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口41
αARCH0.1659
9.08***
βGARCH0.7256
21.74***
γ杠杆-0.0425
-1.87*
λ₁τ截距0.1512
1.46
λ₂预测调整0.0678
1.84*
λ₃τ持续性0.9146
19.39***

0.870

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

41
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1659
9.08***
β

GARCH

波动率持续性

0.7256
21.74***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0425
-1.87*
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1512
1.46
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0678
1.84*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9146
19.39***

持续性:

0.870

半衰期:

5天