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DB证券株式会社指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.69%
increased by 0.31%
1周
33.49%
increased by 1.11%
1个月
36.55%
increased by 4.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:37
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0529 | 6.36*** |
| αARCH | 0.2125 | 12.92*** |
| βGARCH | 0.9803 | 283.64*** |
| γ杠杆 | -0.0035 | -0.22 |
0.980
持续性35天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0529 | 6.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2125 | 12.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9803 | 283.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0035 | -0.22 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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