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韩国三星电子有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

67.47%

decreased by 0.39%

1周

68.96%

increased by 1.10%

1个月

70.90%

increased by 3.04%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:39

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 韩国三星电子有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加103%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大103%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0456
5.43***
βGARCH0.8491
38.49***
γ杠杆0.0472
3.26***
λ₁τ截距0.0148
1.75*
λ₂预测调整0.0323
3.32***
λ₃τ持续性0.9653
91.36***

0.918

持续性

8天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0456
5.43***
β

GARCH

波动率持续性

0.8491
38.49***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0472
3.26***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0148
1.75*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0323
3.32***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9653
91.36***

持续性:

0.918

半衰期:

8天