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韩国三星电子有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
56.86%
decreased by 0.69%
1周
56.04%
decreased by 1.51%
1个月
53.08%
decreased by 4.47%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:38
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 34个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8212 | 6.20*** |
| αARCH | 0.0543 | 8.55*** |
| βGARCH | 0.9254 | 102.84*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0532 | 2.84*** |
| γ2 | -0.1200 | -4.32*** |
| γ3 | 0.1058 | 6.34*** |
| γ4 | -0.0543 | -3.74*** |
| γ5 | 0.0273 | 1.82* |
| γ6 | -0.0162 | -1.36 |
0.980
持续性34天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8212 | 6.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0543 | 8.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9254 | 102.84*** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.0532 | 2.84*** |
| γ2 | -0.1200 | -4.32*** |
| γ3 | 0.1058 | 6.34*** |
| γ4 | -0.0543 | -3.74*** |
| γ5 | 0.0273 | 1.82* |
| γ6 | -0.0162 | -1.36 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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