利达光电GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月12日 星期一的波动率预测
1天
35.35%
decreased by 1.21%
1周
36.24%
decreased by 0.32%
1个月
39.26%
increased by 2.70%
更新于2026年10月10日星期六 UTC 19:37
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年12月3日 至 2026年10月9日模型洞察
波动率冲击以 42个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约42天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为42天v = 5.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 12.7793 | 1.10 |
| αARCH | 0.0682 | 5.62*** |
| βGARCH | 0.9836 | 57.92*** |
| ν自由度 | 5.2095 | 1.43 |
0.984
持续性42天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 12.7793 | 1.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0682 | 5.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9836 | 57.92*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2095 | 1.43 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天
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