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宏利营造集团零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4,300.07%
increased by 2,755.99%
1周
3,166.12%
increased by 1,622.04%
1个月
2,315.89%
increased by 771.81%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:28
参数估计
2023年4月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5098 | 2.25** |
| αARCH | 0.3030 | 2.28** |
| βGARCH | 0.2491 | 1.02 |
样条系数
K=10
| γ1 | 23.3666 | 1.57 |
| γ2 | -28.4840 | -1.41 |
| γ3 | -3.5526 | -0.32 |
| γ4 | 22.5414 | 1.65* |
| γ5 | -11.4500 | -0.52 |
| γ6 | -13.7419 | -0.46 |
| γ7 | 19.3429 | 0.78 |
| γ8 | -28.3162 | -2.55** |
| γ9 | 57.1125 | 3.66*** |
| γ10 | -57.1194 | -3.99*** |
0.552
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5098 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3030 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2491 | 1.02 |
样条系数
K=10
| γ1 | 23.3666 | 1.57 |
| γ2 | -28.4840 | -1.41 |
| γ3 | -3.5526 | -0.32 |
| γ4 | 22.5414 | 1.65* |
| γ5 | -11.4500 | -0.52 |
| γ6 | -13.7419 | -0.46 |
| γ7 | 19.3429 | 0.78 |
| γ8 | -28.3162 | -2.55** |
| γ9 | 57.1125 | 3.66*** |
| γ10 | -57.1194 | -3.99*** |
持续性:
0.552
半衰期:
1天
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