V-Lab
宏利营造集团非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1,971.76%
increased by 931.54%
1周
1,894.85%
increased by 854.63%
1个月
1,647.82%
increased by 607.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:28
参数估计
2023年4月20日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.97 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天δ = 0.97 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.25 |
| αARCH | 0.1425 | 0.69 |
| βGARCH | 0.8575 | 4.56*** |
| γ杠杆 | 0.0433 | 0.08 |
| δ幂 | 0.9711 | 0.97 |
0.971
持续性24天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.25 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1425 | 0.69 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8575 | 4.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0433 | 0.08 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9711 | 0.97 |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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