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宏利营造集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

2,402.30%

increased by 1,126.98%

1周

2,329.54%

increased by 1,054.22%

1个月

2,077.53%

increased by 802.21%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:28

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 宏利营造集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年4月20日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
参数值t统计量
αARCH0.3631
1.75*
βGARCH0.7426
4.82***
γ杠杆-0.2780
-1.69*
λ₁τ截距1,675.1281

0.967

持续性

20天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3631
1.75*
β

GARCH

波动率持续性

0.7426
4.82***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2780
-1.69*
λ₁

τ截距

基线长期系数

1,675.1281

持续性:

0.967

半衰期:

20天