V-Lab
宏利营造集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7,098.89%
increased by 962.13%
1周
7,049.17%
increased by 912.41%
1个月
7,035.63%
increased by 898.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:28
参数估计
2023年4月20日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3995 | 3.12*** |
| αARCH | 0.2383 | 2.31** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | 12.9893 | 2.19** |
| γ2 | -23.0465 | -2.61*** |
| γ3 | 21.0607 | 3.39*** |
| γ4 | -15.2156 | -2.57** |
| γ5 | 1.8781 | 0.34 |
| γ6 | -1.6060 | -0.29 |
| γ7 | 36.0771 | 5.33*** |
0.238
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3995 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2383 | 2.31** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | 12.9893 | 2.19** |
| γ2 | -23.0465 | -2.61*** |
| γ3 | 21.0607 | 3.39*** |
| γ4 | -15.2156 | -2.57** |
| γ5 | 1.8781 | 0.34 |
| γ6 | -1.6060 | -0.29 |
| γ7 | 36.0771 | 5.33*** |
持续性:
0.238
半衰期:
0天
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