V-Lab
宏利营造集团指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3,308.14%
increased by 1,072.70%
1周
3,595.73%
increased by 1,360.29%
1个月
5,223.99%
increased by 2,988.55%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:28
参数估计
2023年4月20日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1503个交易日（约6.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1503天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0851 | 1.42 |
| αARCH | 0.2992 | 2.35** |
| βGARCH | 0.9995 | 101.16*** |
| γ杠杆 | 0.0111 | 0.21 |
1.000
持续性1503天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0851 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2992 | 2.35** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9995 | 101.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0111 | 0.21 |
持续性:
1.000
半衰期:
1503天
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