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iTraxx/CBOE Europe Main 6-Month Volatility Index (BP Volatility)GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
58.46%
1周
59.50%
1个月
62.58%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 18:28
参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.46，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 4.46 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 19.5656 | 1.89* |
| αARCH | 0.0922 | 5.44*** |
| βGARCH | 0.9575 | 43.39*** |
| ν自由度 | 4.4559 | 1.84* |
0.957
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 19.5656 | 1.89* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0922 | 5.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9575 | 43.39*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4559 | 1.84* |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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