iTraxx/CBOE Europe Main 6-Month Volatility Index (BP Volatility)GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
58.29%
1周
59.32%
1个月
62.39%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 01:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.47，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 4.47 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 19.6227 | 1.85* |
| α得分 | 0.0909 | 5.49*** |
| β持续性 | 0.9591 | 44.21*** |
| ν自由度 | 4.4652 | 1.84* |
0.959
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 19.6227 | 1.85* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0909 | 5.49*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9591 | 44.21*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4652 | 1.84* |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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