iTraxx/CBOE Europe Main 6-Month Volatility Index (BP Volatility)广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月3日 星期五的波动率预测
1天
48.52%
decreased by 1.18%
1周
53.06%
increased by 3.36%
1个月
62.59%
increased by 12.89%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:38
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.7714 | 20.97 | |
| 0.1808 | 24.02 | |
| 0.7359 | 83.41 |
估计样本:
2012年3月5日至2026年6月26日
2012年3月5日至2026年6月26日
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