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iTraxx/CBOE Europe Main 6-Month Volatility Index (BP Volatility)MF2-GARCH（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2026年8月17日 星期一）：
1天
49.56%
1周
54.57%
1个月
61.88%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 18:28
参数估计
2012年3月5日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多393%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
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反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加393%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.2149 | 4.89*** |
| βGARCH | 0.6792 | 11.53*** |
| γ杠杆 | -0.1713 | -3.62*** |
| λ₁τ截距 | 7.1656 | 2.76*** |
| λ₂预测调整 | 0.6249 | 2.58*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.808
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2149 | 4.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6792 | 11.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1713 | -3.62*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 7.1656 | 2.76*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6249 | 2.58*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.808
半衰期:
3天
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