V-Lab
Defiance Space and Connective Tech ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.50%
decreased by 1.89%
1周
28.34%
decreased by 2.05%
1个月
27.79%
decreased by 2.60%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:21
参数估计
2019年3月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.32，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天v = 9.32 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5050 | 1.93* |
| αARCH | 0.0885 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.9744 | 68.40*** |
| ν自由度 | 9.3165 | 0.56 |
0.974
持续性27天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5050 | 1.93* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0885 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9744 | 68.40*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.3165 | 0.56 |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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