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Defiance Space and Connective Tech ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.45%
decreased by 1.49%
1周
28.39%
decreased by 1.55%
1个月
28.18%
decreased by 1.76%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:21
参数估计
2019年3月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0621 | 2.87*** |
| αARCH | 0.0964 | 4.95*** |
| βGARCH | 0.8821 | 37.79*** |
0.979
持续性32天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0621 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0964 | 4.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8821 | 37.79*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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