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Defiance Space and Connective Tech ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.01%
decreased by 1.31%
1周
27.94%
decreased by 1.38%
1个月
27.71%
decreased by 1.61%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:21
参数估计
2019年3月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0689 | 2.83*** |
| αARCH | 0.0478 | 1.73* |
| βGARCH | 0.8882 | 39.79*** |
| γ杠杆 | 0.0787 | 1.59 |
0.975
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0689 | 2.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0478 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8882 | 39.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0787 | 1.59 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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