Defiance Space and Connective Tech ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
38.18%
decreased by 1.93%
1周
37.73%
decreased by 2.38%
1个月
36.15%
decreased by 3.96%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 22:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年3月5日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0678 | 2.83*** |
| αARCH | 0.0473 | 1.73* |
| βGARCH | 0.8894 | 40.82*** |
| γ杠杆 | 0.0793 | 1.63 |
0.976
持续性29天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0678 | 2.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0473 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8894 | 40.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0793 | 1.63 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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