V-Lab
Defiance Space and Connective Tech ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
21.03%
increased by 1.15%
1周
21.30%
increased by 1.42%
1个月
22.13%
increased by 2.25%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:21
参数估计
2019年3月5日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加104%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大104%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0944 | 5.50*** |
| αARCH | 0.1234 | 3.42*** |
| βGARCH | 0.7726 | 33.71*** |
| γ杠杆 | 0.1277 | 2.11** |
0.960
持续性17天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0944 | 5.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1234 | 3.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7726 | 33.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1277 | 2.11** |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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