V-Lab
Defiance Space and Connective Tech ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
21.66%
increased by 0.13%
1周
22.04%
increased by 0.51%
1个月
23.19%
increased by 1.66%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:21
参数估计
2019年3月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1080 | 1.44 |
| αARCH | 0.2330 | 5.13*** |
| βGARCH | 0.7275 | 29.20*** |
0.961
持续性17天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1080 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2330 | 5.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7275 | 29.20*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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