V-Lab
Defiance Space and Connective Tech ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
27.54%
decreased by 1.40%
1周
27.54%
decreased by 1.40%
1个月
27.57%
decreased by 1.37%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:21
参数估计
2019年3月5日 至 2026年9月18日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.45），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0603 | 2.19** |
| αARCH | 0.0978 | 5.24*** |
| βGARCH | 0.8759 | 38.41*** |
| γ杠杆 | 0.4472 | 2.36** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0603 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0978 | 5.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8759 | 38.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4472 | 2.36** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
Defiance Space and Connective Tech ETF其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析